Pôle Déploiement Stratégique / Gestion du Risque & Évolutions Réglementaires

Suivre la méthodologie sur Expected Shortfall et les facteurs de risques non modélisables (NMRF)
Poursuivre les travaux sur le processus cible (contrôles amont/run minimal/calcul/certification/monitoring)

Analyser les documents de méthodologie et en déduire les impacts
Organiser des workshops avec les Product Owner de chaque Business Lines afin de collecter l’expression de besoins
Rédiger les expressions des besoins à destination de l’IT (production et certification de métrique ES)
Présenter de ces documents à IT : commentaires et étude de faisabilité

Mise en conformité du groupe avec ses engagements règlementaires (ratio ACPR) en terme de couverture du modèle interne de valorisation du risque de contrepartie
Amélioration de la qualité des données des processus pour optimiser la couverture du modèle interne

Mesure et suivi du ratio réglementaire ACPR sur le taux de couverture du modèle interne (IMM) :
– Consolidation des données de calculabilité et pilotage du projet (arbitrages et reporting à destination des sponsors et du régulateur)
– Production de KPIs sur la qualité des données et la calculabilité en modèle interne (IMM) vs modèle standard (CEM), sur les chaînes Règlementaire (REG) et Economique (ECO)
– Organisation de comités de suivi des KPIs sur les chaînes REG & ECO : reporting, priorisation et analyse des poches de non-qualité
Rédaction d’expressions de besoins à destination de l’équipe IT pour l’amélioration de la qualité des données et la couverture du modèle interne
Suivi de l’implémentation des évolutions demandées et réalisation d’UAT

Mise en place de mesures d’ajustement de valeur (CVA, DVA, FVA, CollVA) et création d’un desk de CVA

Conception et mise en place d’un calcul de Prudent Valuation Adjustment (ajustement du CVA par prise en compte des fourchettes bid-ask sur les spreads de CDS) :
– Définition de la méthodologie et des données source, étude d’impact et analyse des résultats
– Mise en place d’un prototype sous Excel (pour un calcul mensuel) et communication des résultats à la maison-mère
– Mise en place d’une note de résultats trimestrielle
– Rédaction de procédures et expressions de besoin destinées à la MOA
Participation à la définition de mesures de sensibilité du CVA :
– Détermination des principaux axes de risques et contreparties
– Aide à la définition des priorités en terme de développement

Banques de financement & de grandes clientèles