Asset management
Pôle Conseil & Pôle Déploiement Stratégique / Gestion du Risque & Évolutions Réglementaires
Mise en place d’une méthode normée de validation & Revue de modèle de valorisation
Démarche & Réalisation :
- Identification et formalisation des contraintes réglementaires (Directive AIFM, instructions de l’AMF 2008-06 et 2012-01)
- Formalisation de la validation de modèle
- Application de la méthode à un instrument pilote
- Mise à jour de la politique d’évaluation
Étude des impacts de la Directive Solvency II & Mise en place des calculs de SCR marché
Démarche & Réalisation :
- Étude d’impact des piliers 1 et 3 de la Directive Solvency II
- Implémentation des fonctions du SCR marché dans le système d’information
- Restitution des fonctions du SCR marché dans la plateforme assurantielle PASS
Audit & Optimisation du système de reporting
Démarche & Réalisation :
- Mise en place de plusieurs reports : rapport de performances, rapport de répartition de l’actif, rapport de contribution par rapport à un facteur de risque (exposition cash, sensibilité, duration, delta…), attribution de performances, calcul d’indicateurs de risque ex-post
- Mapping des données sources sur l’ensemble des sources/système de la maison
- Création d’un dictionnaire de données avec proposition de données «cibles»
- Spécification des calculs utiles aux reportings consommant les données du dictionnaire (comprenant entre autres les formules de calcul des expositions pour chaque actif)
- Formulation de diverses propositions : simplification de la méthode et du coût de source de données, optimisation du traitement des données de l’inventaire de positions comptables, des données sur les analytics OTC, mise en place de maquettes de reporting au cas par cas
