Modélisation et ingénierie financière
L’environnement des institutions financières aujourd’hui :
- Une industrialisation croissante de produits complexes et l’apparition de produits de plus en plus innovants mais souvent opaques
- Des marchés financiers de plus en plus interdépendants avec, en parallèle, l’émergence de nouvelles sources de risques et de profits (marchés, contreparties, liquidités…)
- Des investisseurs de plus en plus exigeants en terme de transparence et d’exposition
- Un environnement réglementaire contraignant et mouvant
Dans ce contexte, les problématiques liées à la modélisation et à l’ingénierie sont fondamentales, en Banque d’Investissement et en Asset Management.
L’accompagnement d’i-Fihn Consulting
i-Fihn Consulting met à la disposition de ses clients des profils quantitatifs, experts en mathématiques financières. Ils sont capables d’offrir les compétences nécessaires à l’élaboration des modèles ainsi qu’à leur mise en oeuvre opérationnelle et informatique.
Les domaines d’intervention couvrent un spectre très large et passent notamment par :
- Les problématiques de risques
- Le pricing d’instruments financiers
- La valorisation de produits ou de portefeuilles
- L’allocation d’actifs
- L’attribution de performance et le calcul d’indicateurs
- La structuration
- Le calcul de marges
- Les prévisions de P&L
- Le calcul de ratios et la mise en place de reporting
Dans tous ces domaines, i-Fihn Consulting réalise un audit des modèles existants : conseil sur les modèles utilisés, identification d’éventuels points de faiblesse de l’existant, propositions d’améliorations et / ou d’optimisations, participations à l’élaboration de nouveaux modèles ou mise en place de nouvelles approches quantitatives.
