Analyste Quantitatif / Validation de Modèles

En votre qualité d’Analyste Quantitatif / Validation de modèles (H/F), vous intervenez chez l’un de nos clients bancaires basé en Ile-de-France.

Rattaché(e) à la Direction des Risques, votre prestation consiste à mener les travaux suivants :

  • Elaborer des procédures de validation et de back testing
  • Mener des travaux de validation des modèles front office
  • Rédaction de revues critiques des documentations des modèles
  • Analyse des risques des produits structurés
  • Anticiper les impacts des résultats d’un modèle sur les autres
  • Calcul des réserves associés aux risques de modèle
  • Qualités humaines adaptées à un environnement de recherche : curiosité, capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, communication et humilité

Votre profil :

  • Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie
  • Vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)
  • Vous avez une bonne connaissance des techniques quantitatives (calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, modèles économétriques, modèles statistiques, …)
  • Vous bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) et sur les concepts de la programmation objet
  • Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, …)
  • Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement personnel
  • Bon niveau d’anglais

Intéressé(e) par le poste ? Transmettez-nous votre CV par email à recrutement@i-fihn.com.

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