Analyste Quantitatif / Validation de Modèles

En votre qualité d’Analyste Quantitatif / Validation de Modèles (H/F), vous intervenez chez l’un de nos clients bancaires basé en Ile-de-France.

Rattaché(e) à la Direction des Risques, votre prestation consiste à mener les travaux suivants :

Elaborer des procédures de validation et de back testing
Mener des travaux de validation des modèles front office
Rédaction de revues critiques des documentations des modèles
Analyse des risques des produits structurés
Anticiper les impacts des résultats d’un modèle sur les autres
Calcul des réserves associés aux risques de modèle
Qualités humaines adaptées à un environnement de recherche : curiosité, capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, communication et humilité

Votre profil :

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie
Vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)
Vous avez une bonne connaissance des techniques quantitatives (calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, modèles économétriques, modèles statistiques, …)
Vous bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) et sur les concepts de la programmation objet
Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, …)
Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement personnel
Bon niveau d’anglais

Intéressé(e) par le poste ? Transmettez-nous votre CV par email à recrutement@i-fihn.com.