Modélisation et ingénierie financière

L’environnement des institutions financières aujourd’hui :

  • Une industrialisation croissante de produits complexes et l’apparition de produits de plus en plus innovants mais souvent opaques
  • Des marchés financiers de plus en plus interdépendants avec, en parallèle, l’émergence de nouvelles sources de risques et de profits (marchés, contreparties, liquidités…)
  • Des investisseurs de plus en plus exigeants en terme de transparence et d’exposition
  • Un environnement réglementaire contraignant et mouvant

Dans ce contexte, les problématiques liées à la modélisation et à l’ingénierie sont fondamentales, en Banque d’Investissement et en Asset Management.

L’accompagnement d’i-Fihn Consulting

i-Fihn Consulting met à la disposition de ses clients des profils quantitatifs, experts en mathématiques financières. Ils sont capables d’offrir les compétences nécessaires à l’élaboration des modèles ainsi qu’à leur mise en oeuvre opérationnelle et informatique.

Les domaines d’intervention couvrent un spectre très large et passent notamment par :

  • Les problématiques de risques
  • Le pricing d’instruments financiers
  • La valorisation de produits ou de portefeuilles
  • L’allocation d’actifs
  • L’attribution de performance et le calcul d’indicateurs
  • La structuration
  • Le calcul de marges
  • Les prévisions de P&L
  • Le calcul de ratios et la mise en place de reporting

Dans tous ces domaines, i-Fihn Consulting réalise un audit des modèles existants : conseil sur les modèles utilisés, identification d’éventuels points de faiblesse de l’existant, propositions d’améliorations et / ou d’optimisations, participations à l’élaboration de nouveaux modèles ou mise en place de nouvelles approches quantitatives.