Analyste Quantitatif / Risque

En votre qualité d’Analyste Quantitatif / Risque (H/F), vous intervenez chez l’un de nos clients bancaires basé en Ile-de-France.

Rattaché(e) à la Direction des Risques, votre prestation consiste à mener les travaux suivants :

Accompagnement dans la mise en place de la Fondamental Review du Trading Book FRTB (méthode standard et modèle interne) et FRTB CVA
Mise en conformité réglementaire TRIM (marché et contrepartie)
Conception et revue de modèles de pricing de risques de marché et de contrepartie : ES, VaR, NMRF, PD, PGD, LGD, DRC, PLA, xVA, IPV de données complexes, PVA, réserves
Contribuer aux travaux de modélisation réglementaire
Construire et mettre en place des outils d’analyse et de pilotage des risques (VaR, Stress VaR…) et indicateurs de sensibilités
Modélisation des impacts d’entrée/sortie de ligne et/ou nouvelle stratégie
Contribution à la projection des performances des fonds et analyse des trajectoires suggérées par le Métier dans le plan stratégique
Veiller à la sécurité, la fiabilité et la qualité des données
Rendre compte de ses observations et de ses travaux (rapports, notes de synthèse, communications orales)
Réaliser une veille sur les évolutions des pratiques de la place en matière de modélisation

Votre profil :

Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie
Vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)
Vous avez une bonne connaissance des techniques quantitatives (modèles économétriques, modèles statistiques, …)
Vous bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) et sur les concepts de la programmation objet
Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, …)
Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement personnel
Vous avez un bon niveau d’anglais

Intéressé(e) par le poste ? Transmettez-nous votre CV par email à recrutement@i-fihn.com.