Recrutement et offres d'emploi - Consultants finance

En votre qualité d’IT Quant (H/F), vous intervenez chez l’un de nos clients bancaires basé à Paris. Rattaché(e) à une équipe dédiée au pricing de produits dérivés, votre mission principale consiste à développer, intégrer et assurer la maintenance de la librairie de pricing en collaboration avec l’équipe Quant. Vous avez pour missions principales de :

• Développer et intégrer de nouveaux produits dans la librairie de pricing
• Analyser les risques existants
• Assurer la maintenance de la librairie et améliorer le pricing.

Votre profil :

• Diplômé d’une Ecole d’ingénieurs avec une spécialisation en Finance ou d’un équivalent, vous avez une bonne connaissance des produits financiers et en mathématiques financières
• Vous justifiez d’une expérience réussie en développement C++ ou C# dans un environnement Front-Office ou en Direction des Risques
• Vous avez une bonne pratique de la programmation orientée objet (C++ ou C#)
• Vous bénéficiez d’une expérience significative de 2 ans minimum en finance de marché
• Vous parlez anglais.

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En votre qualité d’IT Quant / Commando C# (H/F), vous intervenez chez l’un de nos clients bancaires basé à Paris. Rattaché(e) à l’équipe de développement du Front Office en salle de marché, vous aidez au développement d’outils stratégiques pour les besoins du Front Office. Votre profil :

• Vous êtes diplômé(e) d’une grande Ecole d’Ingénieur ou de formation équivalente
• Vous avez un niveau confirmé en développement C# (3 ans d’expérience minimum) et maitrisez les environnements DevOps (Jenkins notamment)
• Vous justifiez d’une expérience significative au sein d’un environnement financier (Banque, Asset Manager, …)
• Des connaissances en analyse quantitative et sur les produits Equity Dérivatives constituent un plus
• Vous parlez anglais.

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En votre qualité de Business Analyst / Risque de marché (H/F), vous intervenez chez l’un de nos clients BFI basé à Paris et avez pour principales missions :

• L’analyse et la formalisation du besoin exprimé
• L’analyse de l’existant et l’étude des impacts modèles dans les systèmes d’information et les processus actuels
• La rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées
• La mise en place de nouveaux calculs (pricing, valorisation de produits, calcul de risques de marché) ou l’évolution de l’existant
• L’intégration de progiciels spécialisés
• L’interaction avec les équipes opérationnelles métier et les équipes de développement
• L’homologation de la solution mise en œuvre
• La formation et l’assistance fonctionnelle aux utilisateurs
• L’accompagnement au changement
• L’animation / la participation aux comités de projet et/ou de pilotage.

Votre profil :

• Vous êtes diplômé(e) d’une Ecole d’Ingénieur ou équivalent Bac +5 avec une spécialisation en finance de marché
• Vous justifiez de minimum 5 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)
• Vous avez de solides compétences en maîtrise d’ouvrage (expressions de besoins, spécifications fonctionnelles, tests, recette, conduite du changement, …)
• Vous disposez de connaissances en risque de marché (VaR, sensibilités, Stress test, …) et avez une maîtrise fonctionnelle des produits Equity et/ou Fixed Income
• Une certaine aisance technique est également requise (Excel, VBA, SQL)
• Vous faites preuve de rigueur, n’avez pas peur de travailler sous pression ni de gérer plusieurs tâches en parallèle
• Vous avez également de fortes capacités de communication, d’analyse et de synthèse

• Vous parlez anglais

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En votre qualité de Business Analyst / Risque de crédit ou de contrepartie (H/F), vous intervenez chez l’un de nos clients bancaires basé à Paris et avez pour principales missions :

• L’analyse et la formalisation du besoin exprimé
• L’analyse de l’existant et l’étude des impacts modèles dans les systèmes d’information et les processus actuels
• La rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées
• La mise en place de nouveaux calculs (pricing, valorisation de produits, calcul de risques de marché) ou l’évolution de l’existant
• L’intégration de progiciels spécialisés
• L’interaction avec les équipes opérationnelles métier et les équipes de développement
• L’homologation de la solution mise en œuvre
• La formation et l’assistance fonctionnelle aux utilisateurs
• L’accompagnement au changement
• L’animation / la participation aux comités de projet et/ou de pilotage.

Votre profil :

• Vous êtes diplômé(e) d’une Ecole d’Ingénieur ou équivalent Bac +5 avec une spécialisation en finance de marché
• Vous justifiez de minimum 5 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)
• Vous avez de solides compétences en maîtrise d’ouvrage (expressions de besoins, spécifications fonctionnelles, tests, recette, conduite du changement, …)
• Vous disposez de connaissances en risques de crédit (PD, LGD, EAD, …) et avez une maîtrise fonctionnelle des produits Equity et/ou Fixed Income
• Une certaine aisance technique est également requise (Excel, VBA, SQL)
• Vous faites preuve de rigueur, n’avez pas peur de travailler sous pression ni de gérer plusieurs tâches en parallèle
• Vous avez également de fortes capacités de communication, d’analyse et de synthèse

• Vous parlez anglais.

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Rattaché(e) à notre pôle Post-Trade Activities, vous intervenez en tant que Risk Business Analyst au sein de BFI, Dépositaires ou Chambres de Compensation, sur des sujets réglementaires ou d’initiative de place. Vos compétences :

• Bonnes connaissances des produits dérivés et de leur pricing
• Bonnes connaissances dans les domaines fonctionnels suivants : Risque de Marché, Risque de Crédit / Contrepartie, VaR
• Vous avez impérativement une expérience significative en développement / pricing sous Python.

Votre profil :

• Vous êtes diplômé(e) d’une Grande Ecole de Commerce ou d’une Ecole d’Ingénieurs
• Vous disposez de minimum 5 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, Asset Manager, …)
• Vous êtes capable de comprendre et de vous adapter à un code existant, et de traiter des données
• Une connaissance des langages de programmation R (et R Shiny) et SAS constitue un plus
• Autonome et impliqué, vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, et une aisance relationnelle
• Vous avez impérativement un bon niveau d’anglais.

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En votre qualité de Business Analyst / Attribution de Performance (H/F), vous intervenez chez l’un de nos clients basé à Paris. Rattaché au Service en charge du calcul et de l’analyse d’Attribution de Performances, vos principales missions sont les suivantes :

• MOA : analyse et formalisation du besoin, rédaction des spécifications fonctionnelles, mise en place de workshops, …
• Prendre en charge des calculs d’attribution de performances sur différents portefeuilles
• Produire des reportings (tableau de performance, attribution de performance) selon diverses périodicités
• Vérifier les données générées par les outils mis en œuvre et remonter ou traiter toute anomalie identifiée afin de transmettre les reportings dans les délais imposés
• Répondre aux demandes ponctuelles des clients, des gérants, de la hiérarchie
• Assurer le contrôle et la production des attributions de performance ainsi que l’administration de la base indices et benchmarks
• Faire évoluer les outils et processus existants afin de permettre l’amélioration de la productivité du service.

Votre profil :

• Diplômé(e) d’une Grande Ecole de Commerce ou d’Ingénieurs, vous avez une bonne connaissance des instruments financiers
• Vous disposez de minimum 5 ans d’expérience en Attribution / Mesure de performance au sein d’un acteur financier (BFI, AM ou Dépositaire)
• Vous connaissez des indicateurs de mesure de performance et de risque, avez une bonne maîtrise des mathématiques financières et des concepts d’attribution de performance
• Vous matrisez Excel et avez de bonnes bases en SQL/VBA
• Une expérience pratique de B-One (BISAM – Factset) ou d’un autre logiciel d’analyse de performance et des Data Providers (Bloomberg, …) est incontournable
• Autonome et impliqué, vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, et une aisance relationnelle
• Anglais obligatoire.

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En votre qualité d’Analyste Quantitatif / Validation de modèles (H/F), vous intervenez chez l’un de nos clients bancaires basé en Ile-de-France. Rattaché(e) à la Direction des Risques, votre prestation consiste à mener les travaux suivants :

• Elaborer des procédures de validation et de back testing
• Mener des travaux de validation des modèles front office
• Rédaction de revues critiques des documentations des modèles
• Analyse des risques des produits structurés
• Anticiper les impacts des résultats d’un modèle sur les autres
• Calcul des réserves associés aux risques de modèle
• Qualités humaines adaptées à un environnement de recherche : curiosité, capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, communication et humilité

Votre profil :

• Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie
• Vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)
• Vous avez une bonne connaissance des techniques quantitatives (calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, modèles économétriques, modèles statistiques, …)
• Vous bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) et sur les concepts de la programmation objet
• Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, …)
• Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement personnel
• Bon niveau d’anglais

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En votre qualité d’Analyste Quantitatif / Risque (H/F), vous intervenez chez l’un de nos clients bancaires basé en Ile-de-France. Rattaché(e) à la Direction des Risques, votre prestation consiste à mener les travaux suivants :

• Accompagnement dans la mise en place de la Fondamental Review du Trading Book FRTB (méthode standard et modèle interne) et FRTB CVA
• Mise en conformité réglementaire TRIM (marché et contrepartie)
• Conception et revue de modèles de pricing de risques de marché et de contrepartie : ES, VaR, NMRF, PD, PGD, LGD, DRC, PLA, xVA, IPV de données complexes, PVA, réserves
• Contribuer aux travaux de modélisation réglementaire
• Construire et mettre en place des outils d’analyse et de pilotage des risques (VaR, Stress VaR…) et indicateurs de sensibilités
• Modélisation des impacts d’entrée/sortie de ligne et/ou nouvelle stratégie
• Contribution à la projection des performances des fonds et analyse des trajectoires suggérées par le Métier dans le plan stratégique
• Veiller à la sécurité, la fiabilité et la qualité des données
• Rendre compte de ses observations et de ses travaux (rapports, notes de synthèse, communications orales)
• Réaliser une veille sur les évolutions des pratiques de la place en matière de modélisation

Votre profil :

• Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie
• Vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)
• Vous avez une bonne connaissance des techniques quantitatives (modèles économétriques, modèles statistiques, …)
• Vous bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) et sur les concepts de la programmation objet
• Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, …)
• Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement personnel
• Vous avez un bon niveau d’anglais

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En votre qualité d’Analyste Quantitatif (H/F), vous intervenez chez l’un de nos clients bancaires basé en Ile-de-France. Rattaché(e) au Front Office, votre prestation consiste à mener les travaux suivants :

• Développer des modèles et des pricers de produits dérivés vanilles et exotiques
• Monitoring des risques inhérents à la gestion de produits dérivés
• Assurer le support au trading sur les problématiques de pricing/calcul des sensibilités
• Intégrer vos solutions dans les librairies de pricing, s’assurer de leur stabilité et leur pérennité.
• Assurer la formation des futurs utilisateurs de la librairie de pricing
• Optimiser les méthodes de calibration et de pricing de produits dérivés via des modèles à volatilité locale et/ou stochastique (convergence, précision)
• Qualités humaines adaptées à un environnement de recherche : curiosité, capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, communication et humilité

Votre profil :

• Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance / Mathématiques / Statistiques / Econométrie
• Vous justifiez de minimum 3 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)
• Vous avez une bonne connaissance des techniques quantitatives (calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, modèles économétriques, modèles statistiques, …)
• Vous bénéficiez de bonnes compétences en programmation (C++, C#, Python, SAS, SQL, R) et sur les concepts de la programmation objet
• Une connaissance des textes réglementaires constitue un plus (normes bâloises, IFRS, ICAAP, …)
• Votre ouverture d’esprit, vos qualités d’analyse et de synthèse, votre aisance relationnelle et votre sens de l’initiative seront autant d’atouts pour contribuer à votre développement personnel
• Vous avez un bon niveau d’anglais

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Nous recherchons actuellement un MOA Data pour l’un de nos clients Asset Manager basé à Paris. Contexte Suite au rapprochement de deux entités et au projet d’externalisation d’une partie de leur SI, notre client lance un grand projet dont les principaux objectifs sont :

• L’adaptation du Système d’Information actuel aux nouvelles sources de données, notamment via la mise en place d’un data hub ;
• La mise à disposition à l’ensemble des entités des données nécessaires à l’activation des prestations.

Le projet est découpé en deux streams distincts :

• Stream #1 : Ingestion des données en provenance des différents systèmes internes et/ou de fournisseurs externes ;
• Stream #2 : Mise en place de la couche de distribution des données du data hub (via web services) et adaptation des outils & applicatifs consommateurs de ces données

Missions Rattaché au pôle MOA de la Direction de la Transformation, vous occuperez le poste de Maitrise d’Ouvrage dans le cadre de la mise en oeuvre des différents chantiers identifiés sur l’un des deux streams du projet. Le projet étant mené dans un cadre méthodologique Agile, vous ferez partie intégrante de l’équipe Scrum, et travaillerez en étroite collaboration avec les autres MOA et MOE de l’équipe. Vous serez également amenés à travailler avec les représentants des lignes métier (Gestion, Risques, Conformité, Reporting, etc.). Vos tâches principales sont les suivantes :

• Analyse des besoins métiers
• Définition de la solution cible, en collaboration avec l’équipe technique
• Rédaction des spécifications fonctionnelles
• Définition et exécution des plans de test
• Support fonctionnel
• Formation utilisateurs et rédaction des manuels de formation utilisateurs
• Participation active aux différentes cérémonies Scrum.

Profil recherché

• De formation supérieur (BAC + 5) ou équivalent, vous bénéficiez de minimum 10 ans d’expérience en tant que MOA dans la gestion d’actifs
• Vous justifiez d’une expérience significative sur des projets en lien avec des problématiques de data (cartographie de flux, intégration de flux, mise en place de web services, etc.)
• Vous connaissez le monde de l’Asset Management et son écosystème et avez des compétences métiers fortes sur les principaux types de données utilisées par une société de gestion (données de position, transaction, instrument, émetteur, produit, etc.)
• Vous avez une très bonne connaissance des produits financiers et une très bonne capacité à rédiger des documents (spécifications technico fonctionnelles, fiches techniques, fiches fonctionnelles…etc.)
• Vous avez déjà travaillé dans un cadre méthodologique Agile
• Vous avez une maîtrise parfaite du langage SQL
• Orienté(e) résultat, vous avez un sens de l’engagement, vous êtes rigoureux(se) et proactif(ve), vous avez un esprit d’analyse et de synthèse, et faites preuve d’une aisance relationnelle.

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Vous intervenez dans le cadre d’un programme de mise en conformité réglementaire face aux obligations TRIM CCR. En votre qualité d’Analyste Quantitatif (H/F), vous êtes chargé(e) d’examiner les méthodologies liées aux composants du modèle de la Banque et les améliorations requises par le Superviseur.
La mission nécessite une bonne compréhension des positions (dérivés), des expositions et de la manière dont le CCR est encadré, conformément à la réglementation TRIM.

Ainsi, votre prestation consiste principalement à :

•  Passer en revue les obligations émises par une inspection du modèle interne de la BCE « TRIM CCR »
• Mener une analyse quantitative et qualitative, et évaluer le changement de méthodologie
• Documenter et formaliser sous forme de notes de clôture un avis sur les changements et mises aux normes obligatoires.

Votre profil :

• Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou universitaire Bac +5 avec une spécialisation en Finance
• Vous justifiez de minimum 5 ans d’expérience chez un acteur financier (BFI, Dépositaire, Brokerage, CCP, Asset Manager, …)
• Vous avez une bonne connaissance des techniques quantitatives (calcul stochastique, valorisation d’instruments financiers, modèles économétriques, modèles statistiques, …)
• Vous avez de bonnes qualités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles
• Une connaissance de la réglementation TRIM CCR constitue un plus

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Dans le cadre d’un projet de traitement de données pour l’un de nos clients, le pôle R&D d’i-Fihn Consulting a développé une application web visant à automatiser la standardisation de la donnée et différents calculs.

Nous recherchons un Stagiaire Développeur Web (H/F) pour nous accompagner dans la mise en forme de la donnée stockée dans cette application au niveau front-end.

Rattaché(e) à notre Pôle R&D, vous aurez pour principales missions :

• Définir la maquette du front-end pour les différentes pages internet de l’application
• Mettre en place ces différentes pages
• Assurer la maintenance du site internet

D’un point de vue technique, vous serez amené(e) à utiliser les technologies suivantes : CSS, HTML, JavaScript et Python.

Votre profil :

• De formation Bac +3/4 d’un cursus en informatique, vous justifiez d’une première expérience (professionnelle, académique ou personnelle) dans le développement front-end d’un site internet ou d’une application.
• Vous maitrisez les langages CSS, HTML, Javascript et idéalement Python.
• Autonome et pro-actif(ve), vous savez être force de proposition dans la réalisation de la maquette d’un site internet. Créatif(ve), vous avez le sens de l’esthétisme et de l’ergonomie « web ».
• Des compétences dans un Framework Front JS (type React) et/ou Framework pour le CSS (Bootstrap) seraient appréciées. Egalement, des notions en Expérience Utilisateur (UX) consisteraient un plus.

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