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Risque Opérationnel

Le Risque Opérationnel est une perte potentielle suite au dysfonctionnement d’un processus de production de la banque. Il concerne tous les métiers et fonctions de la banque.

Le Régulateur propose alors 3 méthodes pour identifier, mesurer et suivre les Risques Opérationnels :

  • Méthode Simple
  • Méthode Standard
  • Méthode Avancée (AMA)

Méthode

Description

Simple

Cette méthode consiste à prendre comme indicateur unique d’évaluation des risques un pourcentage  du capital économique de l’établissement.
Ce montant forfaitaire représente 15% du capital réglementaire sur la base du PNB moyen des 3 derniers exercices.

Standard

Cette méthode permet de faire une évaluation des risques découpés par ligne métier.
Ce montant représente entre 12 et 18% du capital réglementaire selon les 8 lignes métier possibles sur le PNB de chaque ligne métier des 3 derniers exercices.

Avancée

Il s’agit de la méthode la plus évoluée mais aussi la plus complexe à mettre en  œuvre. Elle consiste établir des modèles d’évaluation internes des pertes potentielles (et des probabilités de survenance de celles-ci) sur chaque ligne métier.

I-Fihn Consulting apporte son expertise dans le domaine des Risques Opérationnels sur les missions suivantes :

 Optimisation des processus métier et de l'allocation de fonds propores, dans le respect des réglementations des autorités de Place (AMF, ACP, Comité de Bâle, etc…), et selon les 3 méthodes
 
 

Exemple de Mission

Dans une grande banque de financement et d’investissement :

  • Modélisation et mesure des risques organisationnels en méthode AMA
  • Définition et mise en place d’un process de collaboration entre le gestionnaire des risques opérationnels, ses correspondants dans les métiers et les modélisateurs en AMA
  • Charte organisationnelle en process
  • Définition et priorisation de la banque à partir des indicateurs de risques et KRI
 
 

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