Exemple de Mission
Dans une grande banque de financement et d’investissement :
- Inventaire des données de marché et paramètres de modèle utilisés pour l’évaluation des produits : source de prix, chaine informatique de collecte, référentiels, contrôles appliqués
- Définition de contrôles de cohérence entre produits d’une courbe de taux ou d’une nappe de volatilité
- Définition et mise en place d’une piste d’audit complète de la donnée de marché utilisée pour évaluer un produit selon un modèle d’évaluation dans un contexte de marché donné, utilisation de cette piste d’audit pour justifier le MtM et le P&L et pour investiguer les erreurs de P&L liées aux données de marché

